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Semaine 2 : Martingales

novembre 21, 2014
by admin-svb
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Cours

  • Convergence dans \(L_1\) sous condition de bornitude \(L_2\)
  • Temps d’arrêt
  • Martingales arrêtées
  • Théorèmes d’échantillonnage optionnels (Théorèmes d’arrêt)
  • Inégalité d’Azuma-Hoeffding

Exercices

  • Convergence en probabilité de la médiane empirique d’un échantillon uniforme
  • Convergence en loi de la médiane empirique d’un échantillon uniforme après centrage et renormalisation
  • Martingales exponentielles (cas gaussien)
  • Sur-martingales exponentielles
  • Ruine du joueur
  • Intégrabilité uniforme et bornitude \(L_2\).

 

Upcoming

Avr
24
mar
4:30 Séminaire de probabilités
Séminaire de probabilités
Avr 24 @ 4:30 – 5:30
Séminaire de Probabilités
Mai
1
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4:30 Séminaire de probabilités
Séminaire de probabilités
Mai 1 @ 4:30 – 5:30
Séminaire de Probabilités
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4:30 Séminaire de probabilités
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Mai 8 @ 4:30 – 5:30
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